Corporate Finance & Deal Execution
Refinanzierung, Pricing/Spreads, Vertragsverhandlung und Stakeholder-Management – Schwerpunkt Leasing Finance, Forderungskauf und strukturierte Kreditlösungen.
Profil
Corporate Finance | RegTech/Compliance | Research
Malte Sörries
Corporate-Finance-Erfahrung seit 2017 mit Leidenschaft für Finanzierungslösungen – von der Strukturierung bis zur Vertrags- und Verhandlungsführung im Corporate- und Leasing-Finance. Ich übersetze neue Kontexte und Anforderungen schnell in klare Entscheidungen, z.B. bei Green Finance; seit 2025 gestalte ich auditfeste Compliance- und Onboarding-Strecken (KYC/Legitimation) inkl. Screening und AFC-Recherchen zu Eigentümer-/Kontrollstrukturen – datenqualitätsgetrieben, nachvollziehbar und mit messbarer Entlastung für die Fachbereiche. Parallel promoviere ich im DBA (11/2022–11/2026) zu systemischem Tail-Risiko (MES, ΔCoVaR; Multi-Country 2000–2025).
Fokus
RegTech & Prozessdesign (End-to-End)
KYC/Legitimation, Gifts & Entertainment, Controls/Audit-Trail – Prozesse so bauen, dass sie prüfbar, maschinenlesbar und effizient sind.
Tech & Data (plus DBA Research)
Abstrahieren, Datenmodelle und Schnittstellen – plus quantitative Research zu systemischem Tail-Risiko (MES, ΔCoVaR) mit reproduzierbaren Pipelines.
Erfahrung
Senior Spezialist Prozessoptimierung | BayernLB
- Konzeption und Umsetzung einer Applikation zur Dokumentation von Geschenken & Einladungen (Compliance/Steuer/Abrechnung) – inkl. Rollen, Nachweisen und Prozessintegration.
- Reduktion redundanter Erfassungsprozesse durch holistische Integration angrenzender Workflows (Einkauf, Eventmanagement, Abrechnung, geldwerter Vorteil).
- Design eines Front-to-End Client-Onboarding-Prozesses (Intake → KYC → Legitimation → Freigaben → Archiv/Audit) inkl. Screening & AFC-Webrecherchen über Eigentümer-/Kontrollstrukturen.
- Technisches Lösungsdesign gemeinsam mit Entwicklern (Plattform-/Datenmodell, Controls, Audit-Trail, kosteneffiziente Datenanbieter-Anbindung).
- Standardisierung: Masterprozess mit länderspezifischen Modifikationen, Ablösung lokaler Insellösungen.
Relationship Manager Leasing Finance | BayernLB
- Bilaterale Refinanzierung von Leasinggesellschaften inkl. Forderungskauf und strukturierte Kreditlösungen.
- Pricing/Spreads, Vertragsverhandlung und Stakeholder-Management im Firmenkundengeschäft.
- Kredit- und Limitanalysen sowie Portfolio-/Branchenverständnis.
Sales Manager Corporate Finance | BayernLB
- Neukunden- und Geschäftsakquise sowie Cross-Selling mit Senior Relationship Manager (Textil, Retail, Consumer Goods und Querschnittsbranchen über ANL Mailand).
- Strukturierung und Refinanzierung von internationalen, bilateralen und syndizierten Kreditfazilitäten inkl. Kreditanalyse und Kundenlimitierung.
- Preisgestaltung und Vertragsverhandlung nach deutschem und englischem Recht (LMA-Standard).
Duales Studium BWL – Bank | DHBW Ravensburg | BayernLB
- Stationen u.a. Kreditstrukturierung, Bilanzierung Handel und Kredit, BayernImmo KG, Asset-Liability-Management, Corporate Banking ANL Mailand, Capital Markets – Structuring Solutions und Treasury Product Sales.
Projekte
Client Onboarding Front-to-End (KYC/Legitimation)
Seit H2/2025
Konzeption eines standardisierten Masterprozesses (Intake → KYC → Legitimation → Freigaben → Archiv/Audit) inkl. Screening & AFC-Recherchen über Eigentümer-/Kontrollstrukturen sowie kosteneffizienter Datenanbieter-Anbindung.
Gifts & Entertainment – Compliance Dokumentation
Seit H2/2025
Applikation zur dokumentierten, prüfbaren Erfassung von Geschenken und Einladungen – mit Integration angrenzender Prozesse (Abrechnung, Versteuerung, Einkauf, Eventmanagement) zur Reduktion redundanter Erfassung.
BayernLB Strategieprozess (MaRisk) – Corporates
H1/2025
Workstream Lead: Marktabgrenzung, Potenzialhebung und strategische Refinements zur Abdeckung neuer Finanzierungsbedarfe; Unterlagen für Vorstand & Aufsichtsrat.
DBA Research: Systemisches Tail-Risiko (MES & ΔCoVaR)
11/2022–11/2026
Dissertation zu systemischem Tail-Risiko börsennotierter NFCs; Multi-Country-Evidenz (2000–2021), Fokus auf Methodik, Reproduzierbarkeit und Research Visibility.
IBOR-Multiplikator / Leitung IBOR-Taskforce
Aug 2021 – Jun 2023
Begleitung des Corporates-Portfolios bei der Transition auf BenchmarkVO-konforme Risk-Free-Rate inkl. Vertragsverhandlung und Methodik.
Kreditprozessreview: Kundenonboarding
März 2022 – Dezember 2022
Identifikation von Prozessvereinfachungen, Erstellung von Workflows, Digitalisierung des Handels-Onboardings sowie fachliche Schulungen.
Research
DBA Dissertation
11/2022–11/2026
Dissertation zu systemischem Tail-Risiko börsennotierter nichtfinanzieller Unternehmen (NFCs). Multi-Country-Evidenz (2000–2021) mit Fokus auf Methodik, Reproduzierbarkeit und Research Visibility.
Methoden & Daten
- Fokus: Systemisches Tail-Risiko nichtfinanzieller Unternehmen (NFCs)
- Methoden: MES und ΔCoVaR
- Zeitraum: 2000–2021 | Multi-Country
- Reproduzierbarkeit: klare Daten-/Modellpipeline, QA/Traceability
Outputs
Ausbildung
Doctor of Business Administration – Triagon Academy, Campus Ismaning
Systemisches Tail-Risiko börsennotierter nichtfinanzieller Unternehmen (NFCs) – MES & ΔCoVaR (2000–2021)
Start 11/2022 | vsl. Abschluss 11/2026
Master of Science – Risk-Management & Treasury
Fachhochschule für Ökonomie und Management, München
2021
Bachelor of Arts – BWL Bank
Duale Hochschule Baden-Württemberg, Ravensburg
2017
Ausbildung zum Bankkaufmann
IHK, München
2016
Skills
Corporate Finance
RegTech/Compliance
Tech & Data
Sprachen
Kontakt
Kontakt
Offen für Austausch zu Corporate Finance, RegTech/Compliance und Prozessoptimierung – sowie für Research-Kooperationen rund um systemisches Risiko.